کتاب Statistical Portfolio Estimation اثر جمعي از نويسندگان انتشارات Chapman and Hall/CRC

کتاب برآورد آماری پرتفوی (Statistical Portfolio Estimation) نوشته ماسانوبو تانیگوچی، هیروشی شیرایشی و جونیچی هیروکاوا، کتابی است که در سال 2019 میلادی منتشر شده است. این کتاب به معرفی روش‌ها و الگوریتم‌های آماری برای برآورد ریسک و بازده پرتفوی دارایی‌های مالی می‌پردازد. در این کتاب مدل‌های آماری مانند GARCH برای مدل‌سازی نوسانات، روش‌های نمونه‌گیری و شبیه‌سازی مونت کارلو برای برآورد ریسک ارائه شده‌اند. همچنین کاربرد این روش‌ها در تخمین بهینه پرتفو و مدیریت ریسک آن تشریح شده است. این کتاب برای دانشجویان و محققان مالی و آمار مفید است.